Vnpy升级 DSTNet完胜随机游走
今日拾遗
vnpy4.5.0：回测Alpha大升级
Vnpy10月6日发布了4.5.0，上一次发布还是今年4月份。
主要更新为：CTA回测按策略分组保存恢复；Alpha改cs_rank为百分位排名，重构绩效分析，新增fill_price与VWAP撮合，ts函数提速；polygon更名massive取美股K线，更新Mini/TAP/IB/CTP。修复排序、指标串算、RPC卡死与CTP死锁等。
vnpy是Trading & Backtesting类知名开源量化框架，含交易接口、CTA回测、Alpha与组合策略，在 github 上获得了45k stars.1
私募信贷遭集中做空九月上半月净空头达八千多万美元
高盛、摩根大通和美国银行向客户提供包含另类资管公司、BDC及涉足相关业务金融机构的一篮子双向交易工具，相关交易通过上市载体及代理标的进行，涵盖BDC、CLO和另类资管公司。样本ETF涉及股份由8月底290万份升至9月中640万份，占资管规模比例由8月2.1%回升至9月中2.7%，3月曾达3.4%。 2
对冲基金加码做空欧元 兑英镑跌至十六个月低点
摩根士丹利建议卖出欧元兑澳元和瑞郎，以应对财政与政治风险及债券波动下更鸽派的政策前景。欧元兑美元一度跌0.7%至1.1176，对日元接近一年弱势水平，欧元兑日元波动对冲成本高出美元兑日元逾100基点。利率互换显示至2027年9月加息预期从四次25基点降至三次。 4
大厂动态
摩根士丹利非开发岗申请代码工具权限困难重重
摩根士丹利FID销售团队计划启动运营自动化，涉及VSCode、Python、Git、GitHub和Claude Code等工具，内部共识是获取所需开发授权极为困难，现面向有相关办理经验者征集具体路径与耗时。 6
量化研究
DSTNet：因果多步长金融预测网络，全面超越随机游走
来自 arxiv 的最新论文。
基于小波的金融预测器通常仅使用变换来去噪，或将其约简为预测原点处的单一频谱快照，而生成系数的卷积通常是双边的，因此容易产生前视偏差。
DSTNet则不同，它保留了滤波器组幅值的近期演化，将其作为因果动态频谱轨迹，该轨迹由七个滞后技术指标在二十天回溯窗口上构建，采用单边Morlet衍生滤波器组，并针对左边界瞬态进行显式预热。
一个因式化的尺度-时间频谱Transformer分别沿时间轴和滤波器组轴进行注意力计算，一个学习门控将频谱分支与CNN-BiLSTM融合，而特定预测步长的门控在一次前向传播中输出一天、三天、五天和十天的预测。
我们在统一的扩展窗口协议和未触碰的一年留出集下，对七个股票指数和黄金进行评估，并与九个学习基线和随机游走持续性基准进行比较。在MAE和MAPE下，持续性在32个序列-步长单元中的29个中是十个固定竞争者里最强的，而DSTNet是唯一在每个单元中都优于它的模型：一天步长上领先0.7%至0.9%，十天步长上领先3.4%至4.5%。在一天步长上，配对检验支持DSTNet优于较弱的学习基线，但相对于持续性和最强的学习预测器则结果不确定。7
奖惩机制下最小化最坏条件风险的组合优化
当风险资产损失的联合分布无法精确获知而仅知属于某类多元集合时，如何在尾部风险度量中兼顾稳健性与激励相容成为难点。为此引入带有激励与约束项的尾部均值损失框架，假设损失向量分布位于不确定集合内，并以集合上最保守取值作为决策目标来求解资金权重。受限于当前截断文本，可获得的结论仅限于上述建模设定与目标描述，尚未披露回测区间、收益率、夏普比率、误差或显著性水平等任何定量结果，无法进一步量化改进幅度。 9
量化职场
量化岗位快递（2026-10-09）：10 家公司新开 28 个岗位
【本周精选】G-Research · Linux Platform Engineer（London, London, GB）：G-Research伦敦总部招聘Linux平台工程师，负责构建维护支撑量化研究的核心系统，覆盖镜像构建发布、自动化装机、包管理工具开发、Ansible即代码部署、漏洞响应加固与可观测建设，并探索智能体自治运维。
要求具备扎实Linux实战与内核启动文件系统等底层功底，熟练Python与自动化工具，熟悉安全加固与合规，有性能调优经验优先。
团队汇聚顶尖科研工程人才，提供有竞争力薪酬加奖金、30天年假及全额搬迁支持，成长性强。
自Quant Loop上周发布岗位快递以来，我们找到 28 个新增岗位、覆盖 10 家公司。
城市分布：美国 6 个（46%）、英国 5 个（38%）、中国 2 个（15%），美国岗位最多（另有 15 个岗位未标注城市）。
共同要求：均要求具备扎实专业背景与跨团队协作能力，共同支撑量化投研创新。 12
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