新对冲基金减半，千禧年募220亿美元

English 📅 2026-10-13 因子策略量化职场资讯课程实战 👁 本月阅读 —

今日拾遗

Jesse 是 MIT 协议的 Python 加密货币量化交易框架,覆盖回测、参数优化、纸上交易和实盘交易。它在 Github 上获得了 8.6k star。

Jesse 近期进入活跃发布期。10月11日发布3.3版，随后又迅速发布了两个补丁。

Jesse具有以下优点，语法极简,会 Python 就能快速上手;回测准确,可避免前视偏差;支持多交易对和多时间周期;内置 300+ 指标,并由 Rust 加速;提供蒙特卡洛分析、规则显著性检验、机器学习管线;支持 MCP,可接入 Claude、Cursor 等 AI 助手;自托管,保护策略隐私。

投资者愈发青睐大型多策略对冲基金，新基金募资艰难。资深经理也难以扩大规模，近五年新基金数量约减半。

头部10家机构各管理至少750亿美元，千禧年近期募资220亿美元。2005年有12只超10亿美元的新基金，今年9月底前仅1只。

10亿美元起步五年存活率84%，2500万美元起步则不足五成，促使不少资深人士放弃创业转投大平台。资本与人才集中或加剧策略趋同与市场波动风险。¹

中金所联合基金业协会、资本市场学院举办2026年度金融衍生品管理课程，面向公募基金公司招收60人，免收培训费，学制6个月共12天，结业颁发证书。 ¹

BBC 调查发现，德勤塞浦路斯分公司协助俄罗斯寡头阿布拉莫维奇伪造倒签文件，将其价值6.72亿美元的游艇、豪宅、私人飞机等资产从公司账目中抹去，并虚构代持安排逃避塞浦路斯巨额利息税。法律专家称系公然逃税。阿布律师否认其知情授权，德勤称依法合规。 ¹

耶鲁大学金融学教授， AQR合伙人和机器学习负责人，金融经济学顶级学者，Bryan Kelly 最近发表论文，致敬了 Richard Roll 1988年在国金融学会(AFA)主席演讲《R²》。

这篇论文名为《Explaining Realized Returns: Roll's R² 40 Years Later》。它的核心问题是，知道原因之后,能解释资产价格波动吗?

1988 年， Roll 在演讲里提出了一个令人不安的发现：即便事后能观察到各种可能的驱动因素,股票收益仍然很难被解释。

这篇论文把 Roll 的演讲当作一个现代实证问题重做:假如已经事后知道市场发生了什么,资产价格的变动能被解释到什么程度?

作者用生成式 AI 从《华尔街日报》的市场摘要中提取报纸所述的原因，并过滤掉价格和收益的语言。这些原因解释了样本外约 30–40% 的日常和月度收益。它们的内容对应于可解释的主题，包括企业新闻、宏观经济条件、货币政策、情绪和地缘政治。⁷

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该团队的亮点在于直通PM的晋升路径，可共享全球顶级数据与投研基建，三地可选办公，薪酬对标头部对冲基金，是向组合经理跃迁的稀缺通道。

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